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Probabilités & Finance

Cette formation apporte aux étudiants un enseignement de haut niveau dans le domaine des mathématiques financières .

Les cours théoriques s'appuient sur les thèmes suivantes: calcul stochastique, modélisation mathématique des marchés financiers, modèles discrets et processus de sauts, optimisation stochastique et gestion dynamique des risques, méthodes numériques déterministes et probabilistes en finance. Les cours spécialisés seront l'occasion de se confronter aux évolutions récentes des marchés, notamment dans le domaine de l'arbitrage statistique et des marchés de l'énergie.

Responsables:
à Polytechnique - Emmanuel Gobet
à Paris VI - Nicole El KarouiGilles Pagès, Mathieu Rosenbaum

Candidatures


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Formulaire de pré-inscription 2014 :  (les préinscriptions sont ouvertes du 2 janvier au 14 février -  Merci de candidater directement en ligne après cette période.)
télécharger  → format WORD [DOCX - 93 Ko]     format [PDF - 154 Ko]PDF [PDF - 154 Ko]
- La version Word peut être remplie directement et renvoyée avec les autres documents demandés (voir liste sur le formulaire) à l'adresse courriel ci-dessous.
- Pour ce master, le département conseille de faire acte de candidature le plus tôt possible. Les élèves Polytechniciens sont dispensés de lettres de recommandation.
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Le formulaire de pré-inscription est destiné au Département de Mathématiques Appliquées. La candidature en ligne  via le site principal est obligatoire pour tous!

Renseignements & pré-admission : sandra.schnakenbourg[at]polytechnique.edu