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Probabilités &Finance

Cette formation apporte aux étudiants un enseignement de haut niveau dans le domaine des mathématiques financières .

Les cours théoriques s'appuient sur les thèmes suivantes: calcul stochastique, modélisation mathématique des marchés financiers, modèles discrets et processus de sauts, optimisation stochastique et gestion dynamique des risques, méthodes numériques déterministes et probabilistes en finance. Les cours spécialisés seront l'occasion de se confronter aux évolutions récentes des marchés, notamment dans le domaine de l'arbitrage statistique et des marchés de l'énergie.

Responsables:
à Polytechnique - Emmanuel Gobet
à Paris VI - Nicole El Karoui,  Gilles Pagès, Marc Yor.

Candidatures



Formulaire de pré-inscription 2013 :
télécharger le formulaire-->  format WORD [DOCX - 83 Ko] <::-ou-::>  format PDF [PDF - 157 Ko]

- La version Word peut être remplie directement et renvoyée avec les autres documents demandés (voir formulaire) à l'adresse courriel ci-dessous.
- Pour ce master, le département conseille de faire acte de candidature le plus tôt possible. Les élèves Polytechniciens sont dispensés de lettres de recommandation).
- Le formulaire de pré-inscription est destiné au Département de Mathématiques Appliquées. La candidature en ligne  via le site principal est obligatoire pour tous!

Renseignements & pré-admission : sandra.schnakenbourg[at]polytechnique.edu